VWAPをうまく使ったら、副業トレーダーでも2日で5万稼げた話

投資・資産運用
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vwap(ぶいわっぷ)ってテクニカル指標がありますよね?

あれって何か役に立つんですか?

それは使う人次第ですけど…。

プロの機関投資家が使っているのは間違いないですね。

え~!どうやって使っているんですか?

主に相場の状況判断に使える重要なものなので、実は、個人投資家にこそ絶対に押さえておきたいテクニカル指標なんですよ。

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VWAPを使いこなしてトレード成績アップ!

こんにちはとしぞうです。

ぼくは昼間は普通のサラリーマンをしている、副業トレーダー(スマホ)です。

副業トレーダーは仕事で忙しかったり、同僚や上司の目もありますので、日中に確認できる指標はそんなに多くありません。

(というか、しょっちゅうスマホを覗いていたら会社をクビになるかも。笑)

 

でも、そんなにたくさんの指標を見なくても、お金を稼ぐことはできます。

 

ということで今回は、VWAP(ブイワップ)をうまく使って、2日で5万円を稼いだ話をシェアしたいと思います。

 

この記事を読むと、

自分が買った瞬間に株が下がるということを減らせる

ようになり、

 

さらに、

勝つためにいつ売買すればいいのかわかるようになる

と思いますので、是非最後までお付き合いいただければうれしいです。

 

それでは早速いってみましょう!

【結論】VWAPで「値動きを先読み」して5万円ゲットしました

まずはぼくが実際に取引で使ったチャートをご覧ください↓。

これは5分足チャートで、当日のVWAPが2,497円、終値は2,479円でした。

 

ぼくは、前場の寄り付き(当日最初の売買成立価格)をみて、

今日もこの銘柄は最初強気で始まり、ちょっとしたら下げるだろう。

と予想していました。

 

そこで、すぐに買いを入れて(9:05)、チャートでいうVWAPを超えたところで、1回目の利益確定(9:10)。

するとやっぱり他の人も利益確定をしたのか、空売りが入ったのか下がってきたので(9:40)、VWAPを抵抗線にしてもう1度買いを入れすぐに二回目の利益確定(10:10)して前場の取引は終了。

 

同じように、

後場の寄り付きも、最初だけ強いだろう。

と予想して、VWAPを超えたところで買いを入れ(12:35)、すぐに三回目の利益確定(12:45)

 

2日間このような取引をして、5万円の利益を確定しました。(チャリン)

 

結論:【VWAPは日計り(デイトレ)のときに強い味方になる】と思います。

VWAP(ぶいわっぷ)とは

VWAPは売買高加重平均価格(Volume Weight Average Price)というテクニカル指標で、その日取引される平均約定価格のことです。

 

SBI株アプリを100%活用したファンダメンタルズ分析ガイドブックの記事でも軽く説明していますが、平均約定価格は、出来高を考慮したうえで加重平均された数値で、計算方法は当日累積売買代金を当日累積出来高株価で割って求めます。

VWAPはこう使え!

高値掴みの防止

計算上は、VWAP価格で株を買えば少なくともその日に高値掴みすることはなくなりますので、平均的な価格で取引ができることになります。

 

当日の株価がVWAPよりも高い位置で推移するとき

その日、株を購入した人の半数以上の人が儲かっている状態です。
保有株が含み益状態なら利益確定の売りが出にくいため、欲しくても買えない投資家がいる可能があります。

そうすると少し下がっても、そこで買えなかった投資家が買いに入ることになるので、下値の支え(下値抵抗線)になりやすいうえ、上値は軽くなります。

 

当日の株価がVWAPよりも低い位置で推移するとき

その日、株を購入した人の半数以上の人が損をしている状態です。
保有株が含み損状態ならVWAP値の付近で売りが出やすいため、保有株を清算したい投資家がいる可能があります。

そうすると少し上がっても、投資家が売ってくることになるので、上値が重い(上値抵抗線)ほか、下値が軽くなります。

プロはVWAPをどういうふうに使うのか?

先ほど説明した通り、VWAPは高値買いや安値売りを予防できるので、機関投資家(公的資金運用ファンドなど)や大口投資家もバリバリ利用しています。

 

利用の仕方の一種に「VWAPギャランティ取引」というものがありまして、これをうまくトレード利用できれば、かなり成績アップできるんじゃないかと思います。

VWAPギャランティ取引とは

VWAPギャランティ取引(ぶいわっぷぎゃらんてぃとりひき)は、機関投資家などが運用するインデックスファンド(指数連動型投資信託)などを運用するときに、売りや買いで一気に注文を出すと相場が混乱するので、機関投資家が証券会社に取引を委託して、あらかじめ設定された価格で証券会社から直接調達する取引のことをいいます。

 

VWAPギャランティ取引は、「あらかじめ設定していた価格」に「VWAP」を使うもので、機関投資家は証券会社に委託しておくだけで、株価に大きな影響を与えずにVWAP(日中の平均価格)で大量の注文数量の売買ができるというわけです。

 

以前は機関投資家や大口投資家のみのオプションでしたが、最近は個人投資家向けにも、みずほ証券や大和証券、松井証券などが同様のサービスを提供しているようですよ。↓

成行注文の場合、約定価格が予想以上に変動してしまうことや、指値注文の場合、約定が成立しないことがありますが、これらのリスクを軽減することができます。
まとまった数量の注文であっても、一括で発注する場合と異なり、株価に与えるインパクト(影響)について意識する必要がありません。
発注タイミングを計るために、日中の株価推移を見続ける必要がありません。

みずほ証券サイトより引用

たとえば、ある機関投資家がAという銘柄をVWAP価格5,000円で100万株買うとしましょう。(VWAPギャランティ取引)

 

売買代金は5,000円×100万株=50億円になりますよね。

 

一方、証券会社は売値が決まっているので、VWAP価格を下回ったところで買い付けます。

 

このときに強烈な下値抵抗線になるので、株価は下に行きにくくなるのです。

 

平均約定代金が4,950円×100万株=49.5億円となった場合、機関投資家からは50億円もらえますので、

 

50億-49.5億=0.5億 つまり5,000万円の利益を出すことができるわけです。

 

証券会社は集めたすべての株を、その日のVWAP価格で機関投資家に売却できることが確定しているので、VWAPよりも安く買い集めるほど儲かるというカラクリ。

 

これが、機関投資家や大口投資家の委託によって、VWAP価格付近で大きな資金が入ることが、支持線や抵抗線として機能する理由です。

 

↓のチャート画像は一例ですが、きれいに抵抗線になってますよね?(vwapは10,012円)

この銘柄は、自社株買い6,000億円を発表した翌日の〇フトバンク社の株価です。

見事に制御されてますねぇ。(笑)

 

VWAPギャランティ取引は、その日の平均的な株価で買い集めたい(売りたい)機関投資家や大口投資家が、取得にあたって大きな投資資金を投じるので、VWAPに追随した売買をすることで割と簡単に儲けることができます。

VWAPギャランティ取引にはもうひとつの顔がある

 

へぇ~VWAPって意外と簡単ですね。これなら絶対負けないんじゃないですか?

あなたの頭はお花畑ですか?証券会社が利益の最大化を目論まないわけもないんですよ。

 

大口の資金が入ることで、相場がわかりやすくなることもありますが、すべての価格が「適正」ということではないんですよね。

 

どういうことか、先ほどの例を使って説明すると…。

機関投資家がAという銘柄を「当日のVWAP価格」で100万株 購入の意思表示をしたとします。

 

そして、証券会社が5,000円でコツコツ100万株を買い集めたとしましょう。

すると、約定代金は5,000円×100万株=50億円になりますよね。

 

売却価格と同じなら儲けないじゃん。

はい。確かにそうですね。

でも、VWAPは「日中の売買が成立したものの平均価格」なので、100万株とは別にこんな取引をしていたらどうでしょうか?

5,000円で100万株を集めた後に、

5,500円でさらに100万株の自己売買で平均価格をつりあげ(買いと売りを両建て)たとします

 

計算を簡単にするために他の約定はなかったとしますが、そうするとVWAPは5,250円になるんですよね。

 

(5,000円×100万株+5,500円×100万株)÷(100万株+100万株)=5,250円/株

 

証券会社が両建てした売買を損益ゼロとして計算すると、VWAP価格は52.5億となり、機関投資家からそのままもらえますので、

 

52.5億-50億(実際の調達価格)=2.5億 今度は2億5,000万円も利益が出ました

 

証券会社がVWAPを操作してつりあげるといった手口があり、その結果、機関投資家も結構高値で買わされているというウワサです…。

専業のプロ・セミプロトレーダーにもVWAPの使い方を聞いてきました

ちょうど稼いでいる友人がいるので教えてもらった。( `ー´)シュババ

株で飯を食っている友人達(プロ・セミプロ含む)に教えてもらったことと、さまざまな投資家のブログなどものぞいて分析してみると、VWAPの使い方に「ある共通項」があることに気が付きました。

 

日中の平均価格を示すVWAPはデイトレで使われることが多く、中でもVWAPと3分足を組み合わせスキャルピングでよく使われているようです。

 

スキャルピングというのは、数ティック(価格にして10円とか20円とか)で利益確定する取引を連続でおこなって利益を積み上げていくトレード手法のこと。

 

VWAPは売買高が伴う上昇や下落でないと線の向きが変わらない特徴があるので、線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドと解釈して、VWAPとティックの乖離を狙って取引します。

 

この日は日経平均が大幅に下がっていたので、逆行して上昇したところを空売りで叩けば何回も儲けられました。↓(もし日経平均が上昇していたなら、「買い」で入っても良かったですね)

VWAPは47,766円で、売り圧力に対してもしっかりした下値支持線になっていますよね。

 

価格がVWAPにタッチするか近づいた所が参戦・利確のチャンスになります。

 

確実にトレンドを押さえるなら、さらに移動平均線の短期(5)中期(25)も組み合わせるとより確実性が増します。短期と中期の両方が上向けば上昇トレンド、下向けば下落トレンドですね。

 

利確までは気を緩められませんが、

①価格が前回高値や安値を更新しなくなったり、VWAPと価格の乖離が広がって揉み合い出したらすぐに利確。

②または、乖離が大きくなって揉み合い出したところから参戦して、VWAPに近づいたら利確。

 

もちろん読みが間違っていたらすぐに損切りですよ!

利食い千人力】という相場の格言通り、有無を言わさぬ素早い「逃げ」がトレードの成功につながります。

ポイント 3分足なのは、1分だとダマしに遭いやすく、5分だと乗り遅れるので、3分足くらいがちょうどよいとのこと。

3分足とVWAPが同時に使えるソフト

今回VWAPが短期売買に有効なことがわかりましたが、残念ながらいつもぼくが御用達にしているSBI株アプリでは、どちらもチャート上に表すのが難しいんです。

なので、VWAPスキャルピングをするには、

楽天証券の「マーケットスピードⅡ」(PC用)と「iSPEED」(スマホアプリ)がおすすめ。
(もちろん口座開設しないと使えませんので、あしからず)

先ほどSBIの株アプリで表示したものと同じ銘柄です。

 

一番下の緑のラインがVWAPで、チャートの時間表示が3分足になっているのがわかりますか?

VWAPをラインで見ると、趨勢も一目瞭然なので短期トレードでもかなり使えそうな感じですよね。いままで何で使わなかったのか自分でもわかりません(笑)

 

もちろんマーケットスピードⅡの方も同じようにVWAPを表示できます。

何年も利用者の声を吸い上げて、便利な機能を追加したリアルタイムチャートなので、口座開設がまだなら、絶対に作っておいて損はないっスよ!

まとめ

VWAPは売買高加重平均価格(Volume Weight Average Price)というテクニカル指標で、その日取引される平均約定価格のことでした。

 

大口の資金が入っているときほど、日中の取引価格はVWAPに収束していく傾向があるので、

あとはトレンド(大口が株価を上げたいのか下げたいのか)を確認しながら、VWAP付近で仕掛けたり、VWAPからの乖離をうまく利用していくことで、しっかりと利益を出せる体制が作れるんじゃないかと思います。

 

サラリーマンが毎日やるにはちょっと厳しいトレード手法かも知れませんが、GWやお盆、年末年始の市場が開いているときにザラ場(取引時間中)にチャートをじっくり監視できるなら、VWAPと3分足を組み合わせて一日中スキャルピングするのも面白いんじゃないでしょうか?

 

ポイント もうひとつの大事なことは「おなじみさん」を作ること。

冒頭ぼくが「今日この銘柄は最初強気で始まり、ちょっとしたら下げるだろう。」と予想できたのは、いつもこの銘柄の値動きを観察しているからです。

 

自分の予想通りに動く相性のいい銘柄おなじみさんを常に入れ替えつつ10くらいキープできれば、1トレード当たりの儲けは小さくても着実に利益が積み上がっていくでしょう。

 

相場は生き物 日々勉強です。

 

それでは また!

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